Режимы исполнения заявок

Исполнение рыночных заявок

В процессе тестирования рекомендуется использовать лимитные заявки, так как более-менее реалистичное исполнение рыночных заявок требует наличие биржевого стакана. Однако наличие биржевого стакана также не гарантирует корректность исполнения. Однако в некоторых случаях требуется использовать рыночные заявки, и для их исполнения в процессе тестирования используется проскальзывание (Slippage).

Проскальзывание рассчитывается по формуле:

Slippage = Tick Value x K, где

Tick Value – стоимость шага цены биржевого инструмента,

K – целочисленный коэффициент глубины проскальзывания, указываемый Пользователем.

Например, для инструмента ESU16, с Tick Value = 12.5 с коэффициентом K = 2 проскальзывание будет равно: Slippage = 12.5 x 2 = 25 pt.

Исполнение лимитных заявок

В платформе SoftAlgoTrade реализовано три возможных режима исполнения лимитных заявок:

  • Immediate – исполнение заявки по указанной цене
  • Touch Price – исполнение заявки в момент “касания” рыночной цены цены заявки
  • Price BreakOut – исполнение заявки в момент “пробоя” рыночной цены цены заявки
Рис. 1. Режимы исполнения лимитных заявок.
Рис. 1. Режимы исполнения лимитных заявок.

Immediate рассматривает наиболее оптимистичную и маловероятную ситуацию, когда заявки, сформированные торговой стратегией, исполняются по указанной в заявке цене не зависимо от фактической рыночной цены и доступного объема на рынке. Данный режим, как правило, нужно использовать только для синтетических и отладочных тестов, так как он сильно отличается от реальных условий исполнения заявок на рынке.

Touch Price рассматривает ситуацию, когда заявка исполняется по указанной в заявке цене или лучше в зависимости от фактической рыночной цены и доступного объема на рынке. При этом объем в заявке считается исполненным при “касании” фактической рыночной цены цены заявки на величину доступного объема (см. Рис.1). 

Price BreakOut рассматривает ситуацию, когда заявка исполняется по указанной в заявке цене или лучше в зависимости от фактической рыночной цены и доступного объема на рынке. При этом объем в заявке считается исполненным только при “пробое” фактической рыночной цены цены заявки на величину доступного объема (см. Рис.1). В данном случае рассматривается наиболее жесткий вариант исполнения наиболее приближенный к реальной торговле.

Was this article helpful?

Related Articles