Расчет набора позиции

В процессе тестирования при наборе позиции по разной цене используется следующая формула:

P = (P1 × V1 + P2 × V2) / (V1 + V2),
где P – средняя цена входа/выхода;
P1, P2 – цены первой и второй сделки с объемом V1 и V2 соответственно.

Пример:
Покупаем 20 контрактов по цене 100 рублей и докупаем 5 контрактов по цене 120 рублей.

Средняя цена входа в позицию равна:
P = (100 * 20 +120 * 5) / 25 = 104 рубля

Was this article helpful?

Related Articles