Статистика торговой стратегии Strategy Statistics

В разделе Strategy Statistics отображаются статистические показатели торговой стратегии (см. Формулы расчета статистики) после тестирования (Рис. 1).

Рис 1. Пример итогов тестирования торговой стратегии.
Рис 1. Пример итогов тестирования торговой стратегии.

Статистика состоит из трех основных разделов

Statistics & Indicators – специализированные статистические показатели:

  • Expected Value – вероятность прибыли торговой стратегии
  • Abs. Expected Value  вероятность прибыли торговой стратегии, выраженная в валюте биржевого инструмента
  • Standard deviation характеризует степень волатильности PnL
  • Sharpe Ratio характеризует отношение средней рисковой премии к среднему отклонению прибыли
  • Sortino Ratio характеризует доход и риск торговой стратегии
  • Profit factor – отношение суммы всех трейдов к сумме всех убытков
  • Recovery factor – отношение прибыли торговой стратегии за период к максимальному убытку за период
  • Z-Score – значение, характеризующее серийность/последовательность трейдов

Profit&Loss (P&L) – статистика прибыли/убытка:

  • PnL  общая прибыль или убыток, полученные торговой стратегией за период тестирования, выраженная в валюте биржевого инструмента (в процентах от первоначальных денежных средств)
  • Total Commission значение общей комиссии, выраженное в валюте биржевого инструмента (в процентах от PnL)
  • Maximum Drawdown максимальная просадка капитала, выраженная в валюте биржевого инструмента (в процентах от первоначальных денежных средств)
  • Average Profit Trade – средняя прибыль сделки, выраженная в валюте биржевого инструмента (в процентах от первоначальных денежных средств)
  • Average Loss Trade средний убыток сделки, выраженный в валюте биржевого инструмента (в процентах от первоначальных денежных средств)
  • Maximum PnL максимальный PnL, полученный торговой стратегией за период тестирования, выраженный в валюте биржевого инструмента (в процентах от первоначальных денежных средств)
  • Minimum PnL максимальный PnL, полученный торговой стратегией за период тестирования, выраженный в валюте биржевого инструмента (в процентах от первоначальных денежных средств)

Traders&Orders – статистика по совершенным трейдам и выставленным ордерам:

  • Total trades/orders – общее количество сделок, совершенных торговой стратегией (общее количество заявок, совершенных торговой стратегией)
  • Long trades количество сделок, совершенных в результате закрытия “длинных” позиций (в процентах от общего числа сделок)
  • Short trades – количество сделок, совершенных в результате закрытия “коротких” позиций (в процентах от общего числа сделок)
  • Winning trades общее количество прибыльных сделок (в процентах от общего числа сделок)
  • Losing trades – общее количество убыточных сделок (в процентах от общего числа сделок)

Was this article helpful?

Related Articles