Публикуем на GitHub конвертер ордерлога (qsh) в Level I! Бесплатные исторические данные.

Выложили на GitHub код конвертера исторических данных формата qsh в Level I (объем и цена тика, направление сделки, объем  и цена лучшего спроса и предложения).

QSH это формат хранения исторических данных (ордерлог, сделки, котировки) разработанный Николаем Морошкиным. Спецификацию формата и сами исторические данные можно найти на сайте QScalp. Спасибо парням за публикацию данных, вы делаете благородное дело!

Как работать с данными:

  1. Скачиваете исторические данные в формате QSH
  2. Указываете в конверторе директории к историческим и сконвертированным данным
  3. Выбираете исходный формат данных – ордерлог или сделки. В первом случае будут собираться полные данные Level I, во втором просто тики с направлением сделки
  4. Запускаете конвертацию. В зависимости от объема данных и мощности ПК многопоточная конвертация может идти от нескольких часов до нескольких дней.

Данные можно отрисовать и проверить, используя индикатор Level1MarketDataIndicator:

LevelIMarketData

SoftAlgoTrade

About The Author