Добрый день.
А как выглядет целевая функция? У нас есть многомерное пространство стратегий – где для каждой свой набор параметров. Дальше, у нас есть целевая функция, допустим – максимизация прибыли. А как нам оценить доходность стратегии?
Спасибо.
Целевая функция является той самой оценкой доходности торговой стратегии. Она может быть как простым значением итоговой прибыли или значением максимальной просадки стратегии, так и более показательной, таким как коэффициент Шарпа или Сортино.
Сейчас для оптимизации доступны следующие целевые функции:
– прибыль (PnL)
– максимальная просадка
– процент прибыльных сделок
– Профит Фактор
– математическое ожидание
– коэффициент Шарпа
– коэффициент Сортино
При достаточном количестве сделок в качестве целевой функции рекомендую использовать коэффициент Шарпа.
