SoftAlgoTrade
  • API
  • Knowledge Base
  • Forums
  • News
  • Home
  • Login

Forums

Home/Forums/Programs/Optimizer «Discoverer»/Целевая функция/Reply To: Целевая функция

Reply To: Целевая функция

8 months, 1 week ago SoftAlgoTradeSoftAlgoTrade
Keymaster
Целевая функция является той самой оценкой доходности торговой стратегии. Она может быть как простым значением итоговой прибыли или значением максимальной просадки стратегии, так и более показательной, таким как коэффициент Шарпа или Сортино.
Сейчас для оптимизации доступны следующие целевые функции:
– прибыль (PnL)
– максимальная просадка
– процент прибыльных сделок
– Профит Фактор
– математическое ожидание
– коэффициент Шарпа
– коэффициент Сортино
При достаточном количестве сделок в качестве целевой функции рекомендую использовать коэффициент Шарпа.
Прочие статистические показатели:
https://softalgotrade.com/calculation-statistics

Copyright © SoftAlgoTrade, 2014 - 2017.

All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Display, distribution or any other use of the information published on the website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization.
  •  
    We're on GitHub
  •  
    We're on Skype
  •  
    We're on YouTube
  •  
    We're on Facebook
  •  
    We're on Twitter
  •  
    We're on Google+
  •  
    We're on VKontakte